Hola! Este video será muy breve ya que se podría decir que es un complemento al video “Clustering de Series Temporales con ACP en R”
En él te mostraré cómo puedes graficar tu información cuando se trata de una serie de tiempo, de tal manera que en el eje de las X’s te incluya las fechas.
Para hacerlo, tomaré la información de los retornos logarítmicos de los seis índices bursátiles que utilicé para llevar a cabo el Análisis de Componentes Principales. La información acerca de los índices bursátiles, me la proporcionó mi amigo Victor Rico, quien tiene un canal de youtube acerca de Finanzas
Los archivos que voy utilizando los puedes encontrar en:
https://github.com/rociochavezmx/Roci…
Algunos archivos no los encontrarás en el link, ya que se van creando al correr los códigos que vienen en los videos y estos se grabarán en tu computadora.
Si quieres aprender más acerca de este tipo de técnicas, suscríbete a mi canal, en donde estaré subiendo videos de Machine Learning, Estadística y de Matemáticas en general aplicadas a los negocios.
Si conoces a alguna persona a la que le pudiera ser de utilidad esta información, por favor ayúdame a compartirla. Te lo agradeceré muchísimo 😉
Si quieres ver el video en mi canal de youtube, dá clic aquí.